Hodrick - بريسكوت مرشح الحركة من المتوسط

ميتاترادر ​​4 - مؤشرات مؤشر هودريك بريسكوت - مؤشر ميتاتريدر 4 يعتبر هودريك بريسكوت فيلتر (هف) أداة تستخدم لإزالة التقلبات من السلاسل الاقتصادية الساكنة وللتفكك. في سلسلة ديناميكية مثل فوريكس يقتبس أنها سوف تتغير باستمرار. المؤشر المرفق هو شيء مثل المكافئ المتوسط ​​المتحرك الذي يظهر قيمة هف لشريط معين بحيث لن إعادة رسم. بعض الميزات هي: فإنه يظهر اتجاه السوق على أساس قوة الاتجاه اختيار ويمكن عرض (أو لا) هف فإنه يعرض ما يصل إلى 2 العصابات تركز على ما أو على هفف الدعم متف نوبس: عدد هف الحانات لامدا: الإطار الزمني عامل التخميد : السعر الزمني المطبق: السعر الذي يتم تقييم هف له، مثل تأخر إما (): يبين ما عن طريق تأخير (أو التقدم إذا كان سلبيا) الاتجاه هف: يختار قوة الاتجاه (كم عدد الحلقات هف متتالية للتحقق) المستقبل : يظهر هف في المستقبل أشرطة الحانات: إذا gt0 عدد من أشرطة الفرقة الفرقة حساب: الانحراف عن الفرقة (iflt0) ثم تركزت على نوع هف: نوع الفرقة -1HPF 0 السعر المطبق 1mean 2 السعر المتطرف سعر 3closest 4median 5typical 6 إعادة تعيين وزنها: إذا كان صحيحا يعالج كل نقطة نقطة: إذا كانت المؤامرات الحقيقية أوبدونترند كنقطة على التنبيهات ما: تمكين تنبيه الصوت: اسم الملف من ملف. WAV لاستخدامها في التاريخ أليرس الصوت: عدد أشرطة التاريخ إلى معالجة، 0all التاريخ (يستغرق وقتا طويلا لتحميل مؤشر) لماذا يجب عليك أبدا استخدام و هودريك بريسكوت تصفية واحدة مهمة شائعة جدا في مجال التمويل والاقتصاد هو لحساب الاتجاه الكامن وراء سلسلة زمنية. هذه مشكلة معروفة في أنظمة الاتصالات، ويتم ذلك عن طريق تصميم مرشح تمرير منخفض. مرشح يلغي المكونات عالية التردد من المدخلات. ولأسباب يصعب فهمها، يستخدم بعض الاقتصاديين فلتر هودريك-بريسكوت (فلتر هب) كفلتر تمرير منخفض. لسوء الحظ، ينتهك فلتر هب عدة مبادئ لتصميم الفلتر، ويولد مخرجات مضللة. ونتيجة لذلك، لا ينبغي أبدا أن تستخدم. على الرغم من أن هذا الموضوع يبدو الفنية إلى حد ما، يمكن بسهولة توضيح المشاكل بشكل بياني. حتى إذا كنت لا ترغب في تصفية سلسلة نفسك، يجب أن توضع هذه المشاكل في الاعتبار عند النظر في أبحاث الاقتصاديين إذا كان يقوم على استخدام هذا الفلتر. ويمكن أن تستند الاستنتاجات إلى العيوب التي تخلقها تقنية الترشيح. خلفية تنفيذ فلتر هب معقد جدا، وتخميني هو أن هذا التعقيد يعطي تقنية هالة من التطور. منذ يجب عليك أبدا استخدام فلتر، ليس هناك سبب للنظر في الرياضيات وراء ذلك. ولكن إذا كنت ترغب في ذلك، يتم وصف مرشح هب في هذه الوثائق لغة R (حزمة مفيلتر، لقد استخدمت هذه الحزمة لتوليد النتائج في هذه الوثيقة). يظهر الرسم البياني أعلاه استخدام نموذجي لمرشح هب - باستخدامه لحساب الناتج المحلي الإجمالي (الحقيقي). وتظهر اللوحة العلوية السلسلة الأصلية وإخراج المرشح، الذي يشار إليه بالاتجاه داخل الأدب الاقتصادي. هذا الاتجاه هو خط ناعم لطيفة التي تناسبها من خلال سلسلة الناتج المحلي الإجمالي. (يرجى ملاحظة أن استخدام هذا كمثال يوفر حدس بسيط للمشاكل مع فلتر هب كما أشر أدناه، على الرغم من أن فلتر هب كان يستخدم لهذا الغرض تاريخيا، فإن أكثر المحاولات جدية لحساب الناتج المحلي الإجمالي المحتمل الآن استخدام تقنيات مختلفة.) (على أساس فني، حسبت السلسلة على النحو التالي: أولا، حولت الناتج المحلي الإجمالي عن طريق أخذ اللوغاريتم من قيمته، وهذا يحول النمو الأسي المطرد إلى خط مستقيم، ثم أحسب اتجاه الناتج المحلي الإجمالي سجل، إما وذلك باستخدام فلتر هب أو تقنية بديلة، وأخيرا، أحسب الاتجاه للناتج المحلي الإجمالي من خلال اتخاذ الأسي لسلسلة الاتجاه هذه، وتستخدم كل من حساباتي قيمة المعلمة التمهيد 1600، وهي نفس القيمة التي يستخدمها الجميع للبيانات ربع السنوية لماذا 1600، وليس 100 هناك تفسير طويل (التي قد أو قد لا تكون مقنعة) البروفيسور كارل ويلان ديه ملاحظات محاضرة مع شرح موجز تحديث: يرجى ملاحظة أن التفسير الأصلي من 1600 سنويا وكان اختيار العيار الساخرة وغير عادل تماما. على ما يبدو، أنا في مزاج أكثر سخاء اليوم، وتحديث النص. أود أن أشكر المعلق إلسوركسيست لتوفير الإشارة و راب بلدي المفاصل حول ملاحظتي. وتظهر اللوحة السفلية انحراف الناتج المحلي الإجمالي عن الاتجاه الذي يحسبه مرشح هب. وهي تظهر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المثير للاهتمام، أنه يدل على أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة هو اتجاه واحد أعلاه، والذي يجب أن يكون مخيفا إذا كنت ثور السندات - وإذا كان مرشح هب موثوقا (أنا أناقش هذا أدناه). منذ سلسلة تصفيتها أنا حساب قريبة جدا من بعضها البعض من حيث المستوى، وسوف تظهر الآن النواتج مرشح من الانحراف في الاتجاه الذي تولد. وكجانب جانبا، يستخدم كثير من الناس انحرافا للناتج المحلي الإجمالي عن بعض الاتجاهات كمقياس لفجوة الناتج. وأود أن أشير إلى أنه ينبغي الفصل بين المفهومين، لأننا بحاجة إلى وضع افتراضات نموذجية قوية لتبرير الاعتقاد بأن فجوة الناتج ينبغي أن تكون قريبة من الناتج المحلي الإجمالي. وكمثال على ذلك، فإن المعدل المنخفض نسبيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي منذ نهاية الأزمة المالية يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتجاه أقل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل منخفض. لماذا فشل فلتر هب للاستخدام في الوقت الحقيقي يمكن أن تظهر المشكلة الأكثر أهمية مع مرشح هب عن طريق سلوكه في ظل سيناريوهات مختلفة. في الجزء العلوي من الرسم البياني أعلاه، أظھر ثلاث سلاسل زمنیة من معدل النمو: البیانات التاریخیة (حتی الربع الرابع 2014، بالأسود)، وھو سیناریو من النمو القوي (أکثر دقة، نمو أقوى - معدل سنوي 3 باللون الأحمر) و سيناريو حدوث ركود معتدل (2 انكماش أكثر من 2 أرباع، ثم العودة إلى 1.5 النمو السنوي، باللون الأزرق). تظهر اللوحة السفلية ما يحدث لمخرجات مرشح هب، تبعا للسيناريو. وينقح الانحراف عن الاتجاه في نهاية مجموعة البيانات. وإذا كان لدينا نمو أقوى، فإن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تتجاوز الاتجاه في نهاية عام 2014 تنقح بعيدا، ويبدو أن الاقتصاد كان قريبا فقط من قيمة الاتجاه. على العكس من ذلك، إذا انخفض الاقتصاد إلى الركود، يبدو الاقتصاد وكأنه كان أعلى بكثير من الاتجاه كما كان عليه في عام 2007. يحدث هذا لأن مرشح هب غير سببية، والقيمة في نقطة زمنية تعتمد على القيم المستقبلية للوقت سلسلة. يمكننا حساب الإخراج مرشح غير السببية إذا كان لدينا الوصول إلى سلسلة البيانات على مر الزمن، ولكن لا يمكننا حساب قيم الانتاج في الوقت الحقيقي. لهذا السبب، لا ينظر المهندسون إلى المرشحات غير السببية، إلا في المحاضرات الأولية لدورة في نظرية النظم. معظم الوكالات الإحصائية قد برزت ذلك منذ بعض الوقت، ولم تعد تستخدم فلتر هب لأشياء مثل تقدير الناتج المحلي الإجمالي. (لم أكن قد نظرت حقا إلى التقنيات الجديدة المستخدمة، والتي هي متنوعة). الاقتصاديين الذين يواصلون استخدام فلتر هب يبدو أن النظراء الذين ليسوا قلقين جدا حول الاقتصاد القياسي وكذلك الاقتصاديين في السوق (والمدونين) الذين رمي معا تحليلات بسرعة معقولة. داخل الممارسين، غالبا ما يرغب الممارسون في استخدام سلسلة سلسة كمدخلات لقواعد التداول. عدم السببية يزيل فورا مرشح هب من الاعتبار، حيث أن أي قاعدة تداول تستند إلى الأسعار المستقبلية يجب أن تولد عوائد قوية في الاختبار المسبق. التحليل التاريخي يمكن للمرء أن يجادل بأن ربما مرشح هب يمكن استخدامها للتحليل التاريخي. وبما أن البيانات التي ننظر إليها ثابتة (باستثناء التنقيحات)، فإن عدم السببية قد لا يكون مشكلة. المشكلة مع هذا الخط من الحجة هو أن إخراج مرشح هب غير موثوق بها بالقرب من نقاط النهاية لمجموعة البيانات. لسوء الحظ، نحن لا نعرف ما يعني القريب. تظهر اللوحة العلوية من الرسم البياني أعلاه كيف يعتمد تقدير الانحراف عن الاتجاه على العينة التي تختارها. ويظهر الخط الأسود الانحراف المقدر عن الاتجاه عندما نستخدم مجموعة بيانات تمتد من 1990q1 إلى 2007q4، ويستخدم الخط الأحمر مجموعة البيانات التي تنتهي في 2014q4. وتظهر نقطة النهاية للعينة الأقصر (نهاية 2007) الناتج المحلي الإجمالي بالقرب من الاتجاه، وهو الميل المتأصل لمرشح هب. هذا يختلف تماما عن الصورة التي تعطى باستخدام عينة أكبر. وتظهر اللوحة السفلية التحليل باستخدام مرشح معقول - المتوسط ​​المتحرك المركز (استخدمت 21 فترة أو 5 سنوات وربع). والمتوسط ​​المتحرك المركز هو المتوسط ​​المتحرك حيث يتحول المخرجات بمقدار نصف نصف المتوسط ​​المتحرك. وفي هذه الحالة، يكون المتوسط ​​المتحرك لل 21 فترة هو متوسط ​​نقطة زمنية، بالإضافة إلى النقاط الزمنية التي تكون ضمن 10 فترات على أي من الجانبين. (نظرا لوجود 10 فترات على كل جانب، بالإضافة إلى النقطة الوسطى، هناك 21 نقطة يتم حساب متوسطها). مثل فلتر هب، يكون المتوسط ​​المتحرك المركز غير مسبب. لم يتم تعريف المتوسط ​​المتحرك المركز على الفاصل الزمني بأكمله، حيث نفقد أول 10 نقاط في مجموعة البيانات. ولكن عندما يتم تعريفه، فإنه قريب جدا من قيمة فلتر هب. كما أود أن العبارة، مرشح هب هو تقريبا جيدة مثل المتوسط ​​المتحرك تركز. (لقد بذلت أي جهد لضبط المعلمات مرشح بحيث المخرجات هي أقرب معا.) بالإضافة إلى ذلك، فإن المتوسط ​​المتحرك تركز يخبرنا أين لإخراج نقاط البيانات في نهاية البيانات - لا يوجد أي تعريف محددة حيث ستكون النتائج أكثر رسوخا. لا توفر منهجية تصفية هب أي فكرة عن المكان الذي نحتاج فيه إلى إيقاف بيانات نقطة النهاية غير الموثوقة. ومن شأن مهندس نظام الاتصالات أو التحكم أن يعترض على أن المتوسطات المتحركة (بما في ذلك المتوسطات المتحركة المركزية) لا تستخدم عادة في الهندسة. لديهم بعض الميول المؤسفة لتكبير بعض الضوضاء عالية التردد. ويمكن تفسير ذلك على أنه التأثير الأساسي الذي تراه في الإخراج. (صدمة تضغط على المتوسط ​​المتحرك عند دخولها في المتوسط، وعندما تسقط). عادة ما يتم استخدام وظائف نقل النظام المنخفض التي يعرف معظمها الأساسي بالمتوسط ​​المتحرك الأسي في الاقتصاد. إذا كنت أقوم ببناء قاعدة تداول، سأستخدم هذه الفلاتر بدلا من المتوسط ​​المتحرك، ولكن لأغراضي هنا، يمكنني استخدام أبسط تفسير الفلتر - المتوسط ​​المتحرك. شعوري هو أن ما يقرب من جميع الجمهور المستهدف مع خلفيات في مجال التمويل أو الاقتصاد يعرف ما هو المتوسط ​​المتحرك هو المتوسط ​​المتحرك الأسي هو الغريب للأسف. (بالنسبة للمهندسين الكهربائيين، يتم عكس الوضع.) انظر التمهيدي على توقعات التكيف لمزيد من المناقشة لمرشح المتوسط ​​المتحرك الأسي. ماذا نفعل في الوقت الحقيقي المتوسط ​​المتحرك المتمركز هو حل معقول لتحليل البيانات التاريخية. بالنسبة لتقديرات القيم الحالية، تبدو الحلول أقل مرضية. والسبب هو أننا إذا اقتصرنا على المرشحات السببية، لدينا فترة زمنية لا يمكن تجنبها في صلب مخرجاتنا. إن حالة المتوسط ​​المتحرك المتمركز هي أسهل طريقة للتفسير. وعادة ما تبدأ نصوص نظرية الأنظمة بالمتوسط ​​المتحرك غير السببي المركب، حيث أن لديها تمثيل نطاق الترددات الأنظف. ثم نضيف تأخر الوقت لجعله في المتوسط ​​المتحرك القياسي، وهو السببية. وبعبارة أخرى، يعتبر المتوسط ​​المتحرك أفضل متوسط ​​متحرك مركزيا بالإضافة إلى تأخر زمني. وبالنسبة للمرشحات الأخرى، يتطلب إثبات سبب تأخير الوقت استخدام تحليل مجال التردد. هناك ما يعادل قانون الحفظ الذي يفسر لماذا لديك مقايضة بين تصفية مكونات إشارة عالية التردد وتأخير الوقت في الإخراج. ويمكن العثور على الدليل على ذلك في معظم الكتب المدرسية لمعالجة الإشارات الرقمية. ومن الاستثناءات الظاهرة المعروفة جيدا في الاقتصاد مفهوم التكيف الموسمي. وعندما يضبطون البيانات موسميا، يأمل الإحصائيون إلغاء الضوضاء الموسمية باستخدام نهج قائم على النماذج. لسوء الحظ، فإن هذه النماذج تعمل فقط إذا كان النمط الموسمية مستقرة، وهذا ليس هو الحال دائما. من أجل تجنب التحيز، يجب أن يتم التعديل الموسمية بطريقة غير سببية. التعديل الموسمية هو أكثر من الفن من العلم. وهناك قائمة أكثر رسمية من عيوب تصفية هب سوف تعطي الآن نقدية أكثر رسمية قصيرة من المشاكل مع فلتر هب. غير السببية. كما نوقش أعلاه. كمية غير معروفة من النقاط غير الصالحة في نهاية الفاصل الزمني. هذه المشكلة حرجة للغاية ونحن لا نعرف أين البيانات هي القمامة. حسابية مكثفة. موارد النفايات. تنفيذ الصندوق الأسود. ومن الصعب أن نرى ما هي خصائص هذا الحل، على عكس البدائل التي لديها تمثيل المجال تردد نظيفة. معلمة إدخال السحر. فمن الصعب جدا أن نرى ما يمثل المعلمة لامدا. (نعم، هناك قصة وراء ذلك، ولكنها لا تزال غير مفيدة بشكل خاص بالمقارنة مع مرشحات رقمية مصممة بشكل معقول، وتعتمد القصة على مدخلات طويلة بشكل تعسفي، وهي ليست بالضبط سمة من سمات السلسلة الاقتصادية العالمية رال.) لا يوجد مزايا مرشح هب فوق المتوسط ​​المتحرك المتمركز، ولديه عيوب المذكورة أعلاه. يمكن للمرء استخدام مرشح غير مسبب أكثر عمومية للاستجابة النبضية (فير) للحصول على استجابة نطاق التردد أكثر سلاسة من المتوسط ​​المتحرك المتمركز إذا رغبت في ذلك، ولكن ذلك يتطلب النظر في نص الجامعية في نظام الاتصالات الرقمية من أجل فهم كيفية شكل استجابة المرشح. تركزت مقابل تركزت أول هجاء سيكون التفضيل الأمريكي، في حين أن الثانية الإنجليزية. أتابع أنماط الإملاء الكندية، التي تتناقض بشكل متقطع بين الاستخدام الأمريكي والإنجليزي، مما قد يدفع الناس على جانبي المحيط الأطلسي إلى الاعتقاد بأنني لا أستطيع الإملائي. أما بالنسبة للمركز، فإن الاستخدام في كندا يبدو أنه ينجرف نحو وجهة النظر التي تشير إلى المركز إلى المبنى، في حين أن المركز هو النقطة في منتصف شيء ما. لذلك، هل يمكن أن نرى ربما الجملة مثل مركز التسوق هو في وسط الخريطة. منذ تتمحور يبدو الكثير من سنت الأحمر، إل العصا مع تركزت. (ج) بريان رومانتشوك 2015 أتفق مع بعض النقاط الخاصة بك، خاصة أن الطريقة التي صمم بها المرشح يكاد يضمن أن القيم في الغايات، بالنسبة لبعض تعريف الغايات، لا يمكن الاعتماد عليها. بعض المخاوف الأخرى الخاصة بك غير صحيحة، على الرغم من. تحقق هنا للحصول على اشتقاق من الرقم السحري 1600. karlwhelanMAMacropart5.pdf أنا غلاسد في الإشارة التي يتطلبها ابتلاع اقتباس يمكن أن تظهر أنه، على سبيل المثال أنا أقدر أقل وأنا تتحول إلى كرمودجيون كبار السن (كوتشو ميكوت هو ردي ). وسوف ضبط فراسينغ في المقال لتكون أقل قليلا ساخرة، ودمج المرجع الخاص بك. في أي حال، أنا لن تميز النص الأصلي كما كوتينكوريكت، بدلا من ذلك quunfair. quot إذا المعلمة هو 800 وليس 1600، ماذا يعني هذا حقا من يدري. ولكن إذا كنت تأخذ مرشح معقول (مثل مرشح بوترورث، أو شيء مثل المتوسط ​​المتحرك)، وانت تعرف بالضبط ما تمثل المعلمات. إذا كنت لا تفهم بالضبط ما تقومون به، فمن السهل جدا أن تفعل شيئا غبيا. وقد رأيت الكثير من التطبيقات غبي من مرشح هب في الممارسة العملية. ميتا تريدر 4 - مؤشرات قناة هودريك-بريسكوت - مؤشر ميتاترادر ​​4 وصف موجز للقناة هذه القناة هي النسخة المعززة للقناة MQL5 المنقحة ل MQL4. أولا، يتم حساب قيم سعر الإغلاق المصفاة. ثم، يتم تصفيتها مع فترة أكبر. والنتيجة هي صفيفتين: هب و هبلو. والخطوة التالية هي حساب الانحراف المعياري لل هب بالنسبة إلى هبلو والتآمر على القناة. يعرض المؤشر قيمة متوسط ​​الانتشار ونسبة عرض القناة إلى قيمة هسلو على شريط صفر كنسبة مئوية في الركن السفلي الأيسر من المخطط. انقر نقرا مزدوجا فوق تسمية النص لسحبه إلى الموقع المطلوب. يمكن حذفه عن طريق الضغط على مفتاح ديل. يظهر النص مرة أخرى عند تبديل الأطر الزمنية. كيفية تفسير قيم هذه القناة بشكل صحيح تستند هذه القناة إلى مرشح هودريك-بريسكوت، الذي يعد أحد المرشحات الرقمية دون تأخير. هذه الأنواع من الفلاتر تبدو جميلة مقارنة بالمتوسط ​​المتحرك، ولكن يتم إعادة رسمها في كل شريط جديد. لماذا يحدث هذا في الواقع، فمن المستحيل رياضيا لتنفيذ مرشح صادق دون تأخير. سيحصل أي فلتر على تأخير يساوي أو يزيد عن عدد الأشرطة المحددة في المتوسط. ويمكن رؤية ذلك بسهولة عن طريق تغيير الفترة في مؤشر المتوسط ​​المتحرك. وكلما زادت فترة، وأفضل تمهيد، ولكن كلما زاد التأخير. هناك طريقة واحدة فقط لإزالة التأخير. الشكل النقي للخوارزمية هو كما يلي: فمن الضروري لتصفية أشرطة الإدخال من اليسار إلى اليمين أولا، ثم تصفية تسلسل الناتجة مرة أخرى، وهذه المرة من اليمين إلى اليسار. وعلاوة على ذلك، لا يهم الاتجاه الأولي، طالما يتم إجراء التصفية الثانية في الاتجاه المعاكس. في الواقع، فإن المرشحات المختلفة دون تأخير تقدم درجات مختلفة من التنازلات بين التأخير والتجانس. ولكن يجب أن يكون مفهوما بوضوح أن الكمال لا يمكن أن يتحقق، كما أنه من غير الممكن أن نقول للمستقبل. يجب استخدام هذا المرشح لتحديد الاتجاه الفوري (على مستوى عدة خطوط جديدة) اتجاه حركة السعر. إذا كانت هذه القناة وقناة الانحراف المعياري مرفقة بالرسم البياني، فسيكون من الواضح أن اتجاهاتهما قريبة من بعضها البعض بالقرب من الأشرطة الأولى (أقصى اليمين). ولكن إذا تم رسم قناة الانحراف المعيارية بثلاثة خطوط مستقيمة، فإن هذه القناة تبين اتجاه السعر في التاريخ بدرجة معينة من الدقة. وعلاوة على ذلك، فإن أعمق التاريخ، وانخفاض مستوى الدقة. أثناء تكييف المؤشر إلى MQL4 أنا على وجه التحديد إضافة التعليمات البرمجية التي توجه ذيل القناة. تشغيله في الإطار الزمني 1، والانتظار لمدة نصف ساعة دون تغيير الإطار الزمني، وسترى القناة يهز ذيله. يختفي الذيل عند تبديل الأطر الزمنية. فمن المستحسن استخدام مؤشر ل سلخ فروة الرأس، وأنها ليست مناسبة للاستراتيجيات طويلة الأجل أو لاستبدال المتوسط ​​متحرك صادقة. معلمات الإدخال المؤشر: هب فترة سريعة فترة تصفية هب فترة بطيئة هب فترة تصفية هبلو فونتكولور لون الخط.